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06-jq-cointegration-arbitrage

协整配对搬砖 + 股指期货跨期套利(双体系合并)(研究复现)。复现聚宽量化课堂《基于协整的搬砖策略》(作者:Haozun、肖睿【编辑:宏观经济算命师】);复现聚宽量化课堂《股指期货跨期套利策略》(作者:swlaw【编辑:肖睿】);对股票对做 OLS 对冲比率 + EG 两步协整检验(p 小于 0.05 才配对)+ z-score ±1 全仓切换回测;对股指期货分钟价差做 240 分钟窗 lnF2=A+B·lnF1 回归与 resid3 开/平/止损回测。当用户询问相关策略的复现、回测、诊断或参数敏感性分析时使用本技能。

模型生成摘要(rules/v1 · 2026-11-16 02:04):协整配对搬砖 + 股指期货跨期套利(双体系合并)(研究复现)
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v12026-11-16 02:044caa4b1d 可取

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