hft-market-replay

构建或审计逐笔历史行情回放及高频交易回测系统，需明确考虑行情/订单延迟、交易所事件排序、队列感知成交、手续费及市场冲击假设。适用于高频或被动订单策略评估，不适用于日K线回测。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-15 15:53）：构建或审计逐笔历史行情回放及高频交易回测系统，需明确考虑行情/订单延迟、交易所事件排序、队列感知成交、手续费及市场冲击假设
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。

存档时间线

版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-11-15 15:53	3b19335e	可取

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