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美股期权策略到期日收益计算。支持8种策略:备兑开仓(covered_call)、现金担保认沽(cash_secured_put)、看涨垂直价差(vertical_call)、看跌垂直价差(vertical_put)、跨式组合(straddle)、宽跨式组合(strangle)、领口策略(collar)、铁鹰价差(iron_condor)。当用户询问如“AAPL 200备兑开仓收益率”、“NVDA 800-900看涨垂直价差收益”、“SPY跨式组合盈亏平衡点”、“铁鹰价差区间在哪”等问题时调用。通过CLI使用yfinance拉取期权链数据,根据用户指定的行权价(strike)和到期日(expiry)获取各腿合约,采用中间价(mid price)计算收益曲线(payoff_curve)、盈亏平衡点(break_even)、最大盈利(max_profit)/最大亏损(max_loss)及流动性警告(liquidity_warning)。**仅支持美股**(A股期权数据稀疏,暂不支持)。**不计算希腊值(Greeks)**,仅计算到期日终值。**无需LLM_API_KEY**。

模型生成摘要(rules/v1 · 2026-11-15 14:41):美股期权策略到期日收益计算
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