counterparty-risk

指导场外交易（OTC）和证券交易中的交易对手信用风险计量与管理，围绕三个工作流程展开：评估新交易对手、应对信用恶化事件以及执行违约平仓。适用于以下场景：计量当前或潜在未来对交易对手的敞口、设定或审查交易对手信用限额、评估ISDA主协议下的净额结算与平仓机制、设计CSA抵押品条款或未清算保证金合规（变动保证金VM/初始保证金IM、SIMM模型）、评估《多德-弗兰克法案》或EMIR下的中央清算要求及中央对手方（CCP）违约瀑布机制、通过CDS利差或评级监控交易对手信用状况、量化错向风险，或计算违约风险暴露（EAD）、标准化方法下的交易对手信用风险（SA-CCR）以及信用估值调整（CVA）。关于Reg T及FINRA规则4210项下的经纪业务保证金，请参见“保证金操作”；关于结算风险、款券对付（DVP）及CLS结算，请参见“结算与清算”。

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