证券客户行情触发委托相关时延skill

证券交易时延分析报告生成。根据客户逐笔委托-行情时延明细数据(明细CSV)与每日整体时延数据(整体CSV，含P50/P90/平均/最大)生成专业HTML分析报告，分析多日时延趋势、日内时段分布(开盘高峰效应)、波动原因归因(采样结构失真、周一冷启动、极端长尾)、交易通道均衡性，并给出优化建议。触发场景：用户提供"交易时延""tickOrderLatency""逐笔行情时延""委托时延""时延明细/整体CSV"等数据并要求出时延分析报告、趋势分析、波动归因时使用。时延计算口径=委托发送时间戳−最近一笔逐笔行情时间戳。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-09-22 01:24）：证券交易时延分析报告生成
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。

存档时间线

版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-09-22 01:21	3df95016	可取

版本索引永久保留；内容副本只保留最近 2 版，更早版本仅留索引与哈希（存档时间线的证据链不会因此断裂）。

下载存档内容副本

纠错与举报（发现条目失效、署名有误或涉及侵权？）

提交举报 / 纠错

侵权举报经核验成立后，我们会即时下线该条目并删除已存的内容副本。