股票深度回测

股票深度回测（Stock Deep Backtest）技能 —— 基于 QuantAll（全A解析）MCP， 对"已回测的策略"做深度诊断：策略为什么有效/失效、最终在哪儿赚钱、能否用入场因子筛选改善。 三层能力：① 四个回测视角（summary 成绩单 / detail 横截面 / segments 持仓片段 / timeline 时序净值）； ② 原生分组（行业/市值/交易所/时间 + 热力图）；③ 因子筛选改善（单/双/多因子 → 片段收益对比）。 固定调用指令已固化为 tasks/*.json，run_task_file 可直接执行；深度分析由 scripts/ 脚本完成； 一键完整链路 run_full_attribution.py → make_report_html.py 出 HTML 报告（免责声明 + A/B 结构）。 触发：策略归因/回测诊断/策略为什么有效或失效/分组回测/首尾分析/入场因子筛选/稳健性检验/参数敏感性 /alpha 归因/因子暴露/回测复盘等深度评估关键词。 不主动在"跑个回测看收益"需求中触发——那是 strategy_backtest 的事；本技能做"之后的深度诊断"。

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